По книгам вот хороший гайд: https://stalker.od.ua/blog/all/s-chego-nachat-znakomstvo-s-warhammer-40000/
Если коротко: Цикл Эйзенхорн -> Цикл Рейвенор - > Цикл Ересь Хоруса а дальше что на душу ляжет. Я ещё рекомендую цикл Комиссар Каин - написан несколько в другом стиле, если захочется отдохнуть от непроглядного пафоса. В любом случае, лучше потреблять дозированно, иначе градус пафоса заебёт быстро.
Сами книги или на флибусте можно скачать или на торентах. Ну или купить, если любишь реальные книжки.
Тогда воевали за алмазы, а сейчас воюют за... А, собственно, за что какие-то господа из одной восточной страны воюют под предлогом защиты? Что-то столько времени прошло, а никто толком рассказать-то и не может.